A escala média verdadeira ATR é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems O verdadeiro indicador de intervalo é o maior dos seguintes Alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior A faixa média verdadeira é uma média móvel geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Média Verdadeiro Range - ATR. Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR O ATR Pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de negociação Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando simples Cálculos O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar para cima ou para baixo movimentos ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. ATR Cálculo Example. Traders pode usar períodos mais curtos Para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo só deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. ATR de cinco dias Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior e o valor absoluto da Atual baixa menos o fechamento anterior Estes cálculos da faixa real são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são então calculados para calcular O primeiro valor do Cálculo de ATR de cinco dias. Calcula-se o primeiro valor do ATR de cinco dias em 1 41 eo sexto dia tem um verdadeiro intervalo de 1 09 O valor de ATR seqüencial pode ser estimado multiplicando-se o Valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1 35 , Ou 1 41 5 - 1 1 09 5 A fórmula pode ser repetida ao longo de todo o período de tempo. Medir a volatilidade com a escala média verdadeira. Welles Wilder é uma das mentes mais inovadoras no campo da análise técnica. Embora sejam usados com menos frequência do que os indicadores padrão por muitos técnicos, essas ferramentas podem ajudar um técnico a entrar e sair de negócios e deve ser olhado por todos os comerciantes de sistemas como longe Para ajudar a aumentar a rentabilidade. Qual é o AverageTrueRange A faixa de estoque s é a diferença entre o preço alto e baixo em um dado dia Ele revela informações sobre como um estoque é volátil As grandes faixas indicam alta volatilidade e pequenas faixas indicam baixa volatilidade A faixa é medida Da mesma forma para as opções e commodities - alta, menos baixa - como eles são para stocks. One diferença entre estoques e mercados de commodities é que as grandes bolsas de futuros tentam evitar movimentos de preços extremamente errático, colocando um teto sobre a quantidade que um mercado pode mover Em um único dia Isso é conhecido como um limite de bloqueio e representa a mudança máxima no preço de uma mercadoria para um dia Durante a década de 1970, como a inflação atingiu níveis sem precedentes, grãos, barrigas de porco e outras commodities freqüentemente experimentaram movimentos limite nestes dias, O mercado de touro abriria o limite acima e nenhuma negociação adicional ocorreria A escala provou ser uma medida inadequada da volatilidade dado os movimentos limite e A escala diária indicou que havia volatilidade extremamente baixa em mercados que eram realmente mais voláteis do que eles já foram. Wilder era um comerciante de futuros naquela época, quando esses mercados eram menos ordenados do que são hoje. As lacunas de abertura eram uma ocorrência comum e os mercados se moviam Limitar para cima ou limitar para baixo freqüentemente Isso tornou difícil para ele implementar alguns dos sistemas que ele estava desenvolvendo Sua idéia era que a alta volatilidade iria seguir períodos de baixa volatilidade Isso iria formar a base de um sistema de comércio intraday Para leitura relacionada, Volatilidade Para Avaliar o Risco Futuro. Como um exemplo de como isso poderia levar a lucros, lembre-se que a alta volatilidade deve ocorrer após baixa volatilidade Podemos encontrar baixa volatilidade, comparando a faixa diária a uma média móvel de 10 dias da faixa Se o intervalo de hoje É inferior à faixa média de 10 dias, podemos adicionar o valor desse intervalo ao preço de abertura e comprar uma fuga. Quando o estoque ou commodity quebra de um intervalo estreito, ele É provável que continue se movendo por algum tempo na direção da fuga O problema com a abertura de lacunas é que eles esconder a volatilidade quando se olha para a faixa diária Se uma mercadoria abre limite para cima, o intervalo será muito pequeno, e adicionando este pequeno valor para O dia seguinte s aberto é susceptível de levar a negociação freqüente Como a volatilidade é susceptível de diminuir após um movimento de limite é realmente um tempo que os comerciantes podem querer olhar para os mercados que oferecem melhores oportunidades de negociação. Calculando o AverageTrueRange O verdadeiro intervalo foi desenvolvido por Wilder para resolver este problema, explicando a lacuna e mais precisamente medindo a volatilidade diária do que era possível usando o cálculo de intervalo simples A escala verdadeira é o maior valor encontrado por resolver as três equações a seguir. Onde TR representa a verdadeira gama H representa hoje s Alta L representa hoje s baixa C 1 representa ontem s close. If o mercado tem gapped mais alto, a equação No 2 irá mostrar com precisão a volatilidade do th E dia como medido do fechamento alto ao precedente anterior Subtraindo o fechamento anterior do dia s baixo, como feito na equação No 3, contabilizará os dias que abrem com um intervalo para baixo. TrueRange médio O intervalo verdadeiro médio ATR é um movimento exponencial Média da escala verdadeira Wilder usou um ATR de 14 dias para explicar o conceito Os comerciantes podem usar períodos de tempo mais curtos ou mais longos com base em suas preferências de negociação Os prazos mais longos serão mais lentos e provavelmente levarão a menos sinais de negociação. Os indicadores TR e ATR são mostrados na Figura 1. Figura 1 Indicadores de faixa verdadeira e média de alcance verdadeiro. A Figura 1 ilustra como os picos no TR são seguidos por períodos de tempo com valores mais baixos para TR O ATR suaviza os dados e os torna mais adequados para Um sistema de negociação Usando insumos brutos para o verdadeiro intervalo levaria a sinais erráticos. Aplicando o AverageTrueRange A maioria dos comerciantes concorda que a volatilidade mostra ciclos claros e contando com essa crença, ATR pode ser Usado para configurar os sinais de entrada ATR breakout sistemas são comumente usados por comerciantes de curto prazo para entradas de tempo Este sistema adiciona o ATR, ou um múltiplo do ATR, para o próximo dia s aberto e compra quando os preços se movem acima desse nível O oposto o ATR ou um múltiplo do ATR é subtraído do aberto e as entradas ocorrem quando esse nível é broken. The ATR breakout sistema pode ser usado como um sistema de longo prazo, entrando no aberto seguinte um dia que fecha acima do fechamento mais O ATR ou abaixo do fim menos o ATR. As idéias por trás do ATR também pode ser usado para colocar paradas para estratégias de negociação e esta estratégia pode trabalhar não importa que tipo de entrada é usado ATR formas a base das paradas utilizadas na famosa tartaruga Sistema de negociação Outro exemplo de paragens usando ATR é a saída lustre desenvolvido por Chuck LeBeau, que coloca uma parada de arrasto, quer do mais alto mais alto do comércio ou o mais alto fechamento do comércio A distância do preço alto para a parada de arrasto é nós Ually ajustado em três ATRs É movido para cima como o preço vai mais alto Pára em posições longas nunca deve ser abaixado porque isso derrota a finalidade de ter um batente no lugar Para mais, veja um método lógico de colocação de parada. Conclusão O ATR é um versátil Ferramenta que ajuda os comerciantes a medir a volatilidade e pode fornecer locais de entrada e saída Um sistema de comércio inteiro pode ser construído a partir desta idéia única É um indicador que deve ser estudado por estudantes de mercado graves. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida Foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida . Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Para qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias privadas e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Average True Range Indicator. True Range É calculado como o maior de. High para o período menos o Baixo para o período. High para o período menos o fechamento para o período anterior. Close para o período anterior eo Low para o atual period. Basically, o fechamento para o anterior O intervalo verdadeiro é tipicamente uma média móvel exponencial de 14 dias de True Range. Os usuários devem ter cuidado ao definir períodos de tempo para os indicadores de Welles Wilder, que Ele não usa a fórmula de média móvel exponencial padrão See. We recomenda que os usuários tente períodos de tempo mais curtos quando usando um dos indicadores acima Por exemplo, se você estiver acompanhando um ciclo de 30 dias você normalmente selecionaria um Indicato de 15 dias R Período de tempo Com o ATR, ajuste o período de tempo da seguinte forma. Período de tempo nR 1 2 15 1 2 8 dias.
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